Le retour du lundi noir ?
Lundi prochain célébrera le triste anniversaire du lundi noir. J’entends de plus en plus de voix qui s’élèvent sur le web pour proclamer trader les marchés avec un avantage statistique… mais je ne vois...
View ArticleOutside Bar Pattern
Après avoir cassé des supports majeurs, une outside bar pattern s’est formée hier sur le SP500. De plus ce matin nous avons déjà franchi les plus bas de la veille lors de la session overnight. Les...
View ArticleQuantifier les swings du SP500
Le marché évolue par « swings » ou « vagues » allant d’un point bas à un point haut puis d’un point haut à un point bas. Mais connaissons-nous le pourcentage de hausse ou la durée moyenne de ces vagues...
View Article5% de gagnants ?
La pensée courante veut que seuls 5% des investisseurs gagnent de l’argent en bourse. La loi américaine force désormais les courtiers Forex américains à publier le pourcentage de clients gagnants et...
View ArticleLorsque le SPY perd plus de 1%
Léger avantage statistique à avoir une exposition pendant la nuit.
View ArticleLorsque le SPY perd plus de 1% deux fois de suite
Le retour à la moyenne après 2 chutes significatives fonctionne mieux en bear market. Bear Market Bull Market
View ArticleLorsque le NASDAQ baisse 5 semaines à la suite
« Markets can remain irrational longer than you can remain solvent », John Maynard Keynes
View ArticlePlus fort que le RSI !
La nouvelle arme de Connors Research se nomme tenez vous bien …. le Connors RSI ! Bien que leur recherche puisse apparaître racoleuse au premier abord, leurs idées sont souvent profitables, simples et...
View ArticleLorsque le SP500 et le VIX divergent
NB: le SPY et le VIX divergent lorsqu’ils clôturent dans le même sens.
View ArticleLe cadeau de noël des petites capitalisations
Performance exceptionnelle des petites capitalisations boursières au mois de décembre depuis 1988.
View ArticleLa quête de l’automatisation
Joyeux Anniversaire Le premier article de ce blog mentionnait la nécessité d’automatiser ses stratégies de trading pour saisir plus d’opportunités de trading et travailler moins. 1 an plus tard je suis...
View ArticleBilan 2012 – Objectifs 2013
Bilan 2012 2012 aura été une année de transition vers le trading automatique. J’ai énormément back-testé et programmé et je suis arrivé à une configuration où mes ordinateurs exécutent sans assistance...
View ArticleDe l’utilité des prédictions d’analystes financiers
Introduction Jusqu’au mois de décembre je recevais les prévisions d’analystes financiers sur le CAC40, l’EUR/USD et le SP500 de la part du magazine TRADERS‘. Les objectifs de cours sont à horizon une...
View ArticleLorsque le SP500 clôture en baisse de 1% puis ouvre en-dessous de son plus bas
Avantage statistique à acheter le SPY à l’ouverture si on ouvre sous le plus bas puis viser la clôture de la veille ou sortir en fin de journée.
View ArticleQuelques chiffres sur le VIX et une stratégie
Avec une hausse de 34%, le VIX a marqué les esprits hier. Etant donné mon attrait pour les faits quantifiables, cette journée est parfaite pour requalifier cette explosion de volatilité dans un...
View ArticlePas de volumes l’été ?
Vérifions cette idée reçue en observant le Boxplot des volume mensuels sur le future CAC40. Des volumes très légèrement inférieurs au volume médian (ligne rouge) mais rien de flagrant au regard du mois...
View ArticleQuantifier les opportunités du CAC40 en intraday
Afin de déterminer le nombre d’opportunités de trading sur le CAC40, j’ai utilisé l’indicateur zig-zag en 30min avec une sensibilité d’un ATR. Ensuite, j’ai compté le nombre de rotations dans la...
View Article7 semaines de hausse sur le CAC40
A la clôture de vendredi dernier, le CAC40 a marqué sa 7ème semaine consécutive de hausse, ce qui n’est arrivé que 6 fois depuis sa création. Observons comment l’indice a ensuite évolué: Plusieurs...
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